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交易策略

量化交易策略基本框架

  像刚刚那样,用一段时间内的历史的真实行情数据,来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何,这个过程叫回测。

  周期循环即指策略开始后,随着时间一周期一周期地流逝时,每个周期要做的事。如例中,周期为天,周期循环的则是每天买100股的平安银行。

  为了让这个策略能让计算机实行,首先,量化交易策略基本框架要使策略符合“初始化+周期循环”框架,像这样:

  编译运行的结果比运行回测要简单,这种方法是不需编程的,当还不必要得到详细的结果时,只有收益率等指标,但灵活性上难免是远不如写代码的。

  可以看到,若你20160601有初始资金100000元,每个交易日尝试买100股的平安银行,到20161231,你的收益曲线将如图中蓝线般增长。图中红线是基准收益(默认是沪深300指数,代表整个市场增长水平)

  运行回测就是是字面意思,让计算机运行这次回测,运行后会告诉你策略在这段时间表现情况,比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标,而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。

  3、接下来,点击运行回测,运行结束后就可以看到更为详细的结果,包括下单记录、持仓记录等。

  比如初始资金100000元,起止时间2016),频率设置成天。点击编译运行,运行结束后就可以看到结果

  写法一是从前的老写法,将逐步弃用,写法二是聚宽系统改进后的新写法,推荐使用写法二。

  2.进入策略编辑页,左侧就是策略代码编辑区域,初始会默认给你提供代码模板,全删除后写入大家的代码就好了。

  能帮助你理解这一框架的是,其实人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循环”框架的,初始化就是已存在人脑的交易思想与常识,周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

  不过相比于点击运行回测,所以,因此也速度更快。或只是想调试下策略的代码,编译运行就比运行回测更方便。另外可以用聚宽的向导式策略生成器,看是否无误可运行时,编译运行其实也是让计算机运行这次回测。

  通过编程将策略写成计算机可识别的代码,具体说,大家这里是用python这门编程语言。

  为了将投资灵感高效地转化成计算机可实行的量化策略,必须基于一种模式来写,框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环:


点击次数:  更新时间:2020-03-15 06:40   【打印此页】  【关闭
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